Контроль и аудит риска портфеля инвестиций

Контроль и аудит риска портфеля инвестиций

Поздно пить «Боржоми», когда пришел кризис…

В финансовой сфере любой реализовавшийся риск - это финансовые потери. Зная риски заранее, мы можем предупредить их реализацию и избежать убытков. После, мы можем только констатировать, считать потери и кусать локти.

Вас наверняка волнуют вопросы:

  • Мой потенциальный доход соответствует риску? Или мой риск 50% инвестиции при возможном доходе 10% годовых? 
  • Какие риски конкретно в моей инвестиции? Что мне делать с этими рисками? Как мне их снизить?
  • Что будет если завтра снова 2008 год? Мне нужна полная информация о поведении моей инвестиции в случае кризиса.
  • Если с моим портфелем инвестиций что-то не так, то как мне все исправить? Мне нужен совет.

Услуги CONFIDERI в области независимого контроля и аудита рисков портфелей инвестиций направлены на обеспечение большей прозрачности капиталовложений наших Клиентов, определения реального риска инвестиций, проведение целостного и последовательного анализа портфеля ценных бумаг, а также включают в себя последующий контроль рисков на всем протяжении периода инвестирования. Независимая оценка эффективности,  а также контроль и точность показателей риска инвестиционного портфеля, являются одними из важнейших инструментов и одновременно методами контроля и предупреждения реализации самых   неблагоприятных сценариев развития экономических событий.

Вопреки распространенному мнению аудит – это не просто проведение проверок и работа с цифрами. Это еще и различные исследования, аналитика и, что очень важно, общение с людьми, работающими непосредственно с инвестиционными портфелями. 

Существует два взаимно дополняющих друг друга вида аудита (оценки) рисков — качественный и количественный. 

Качественный анализ включает в себя также методологический подход к количественной оценке приемлемого уровня риска. 

Количественную оценку риска, то есть численное определение размеров отдельных рисков и риска портфеля в целом обычно производят на основе методов математической статистики. Сложность их применения заключается в недостаточности и недоступности накопленной статистической информации.

Качественная оценка рисков проводится в несколько этапов:
  • Определяются факторы, которые влияют на рост и/или уменьшение конкретных видов риска. Эти факторы являются базой для дальнейшего анализа рисков;
  • Избирается система показателей оценки риска, отвечающая требованиям адекватности, комплексности, динамичности, объективности, а также допускающая пополнение и развитие;
  • Устанавливаются потенциальные области риска: мероприятия, операции, виды работ, при выполнении которых может возникнуть неопределенность в получении положительного результата;
  • Идентифицируются все возможные риски, то есть происходит определение возможных рисков в результате данного действия либо бездействия.
На описываемом предварительном этапе организации управления риском важнейшим моментом является его анализ. При этом определяются факторы риска, которые можно классифицировать по различным критериям и признакам, например, по степени влияния, по характеру воздействия на риск, по степени управляемости, по источнику возникновения.

Процесс управления финансовыми рисками может быть разбит на шесть последовательных стадий:

I. Определение цели;
II. Выяснение риска;
III. Оценка риска;
IV. Выбор метода управления риском;
V. Осуществление управления;
VI. Подведение результатов

CONFIDERI осуществляет работу со всеми видами контроля и аудита рисков портфелей инвестиций и станет Вашим надежным партнером на пути к контролю и снижению риска Ваших капиталовложений.